(Acest articol a fost publicat pentru prima dată pe Jonas Haslbeck – rși cu amabilitate a contribuit la R-bloggeri). (Puteți raporta problema legată de conținutul acestei pagini aici)
Doriți să vă distribuiți conținutul pe R-bloggeri? dați clic aici dacă aveți un blog, sau aici dacă nu aveți.
Seriile temporale au devenit omniprezente în cercetarea psihologică, iar modelele Vector Autoregressive (VAR) au devenit una dintre cele mai populare clase de modele pentru a studia dinamica personală în astfel de date. Cu toate acestea, verificarea sistematică a cât de bine se potrivește un model VAR cu datele nu este efectuată aproape niciodată. Aceasta este o problemă, deoarece neadaptarea modelului poate duce atât la interpretări incorecte ale parametrilor modelului, cât și la lipsă de efecte în date care ar fi teoretic interesante. Oferim un tutorial care explică teoria din spatele verificării modelului, introduce cele mai comune tipuri de specificare greșită a modelului VAR în contextul seriilor de timp psihologice și introduce diagnostice pentru acestea, folosind diagrame și simulări. Apoi aplicăm aceste instrumente pentru a evalua potrivirea modelului pentru un model VAR pe mai multe niveluri estimat pe un set de date empirice tipice de măsurători ale emoțiilor pe trei săptămâni de 179 de persoane. Încheiem prin a discuta trei domenii complementare de cercetare care ar putea îmbunătăți modelarea seriilor de timp psihologice în viitor. Preprintul este disponibil aici și aici este un depozit Github cu codul R pentru a reproduce toate analizele prezentate în lucrare.
